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Forex news -forex broker review => Forex => : admin 20, 2020, 10:27

: Correlação da correlação de pares de divisas.
: admin 20, 2020, 10:27
Correlação da correlação de pares de divisas.
Correlação Forex (http://forex.pm/index.php?action=sitemap;xml) A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. A correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como quotPearson coeficiente de correlação. O comprimento da série é dado pelo campo quotNum Periodquot. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página Wikipedia: en. wikipedia. orgwikiCorrelação e dependência Como os dados são utilizados Gerenciamento de riscos Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tiver negócios abertos em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, os outros dois provavelmente também serão Posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria. Modificação do mercado Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança, um pode estar vendo o início ou fim de uma tendência em Uma das duas moedas. Ferramentas de negociação Correlações de moeda Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlação mede quão estreitamente dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em um perfeito uníssono, seu coeficiente de correlação é 1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, seu coeficiente de correlação é -1. As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo: Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (ou seja, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Médio (Cinza): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou superior a 0,8. Os coeficientes de correlação são calculados utilizando os preços de fechamento diários vistos nos últimos 40 dias de negociação (mais curto prazo) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo maior). Estes dois períodos foram escolhidos entre os duzentos possíveis períodos de correlação com base em quão bem os coeficientes de correlação correspondem às flutuações diárias dos preços. Como você pode ver no simulador de correlação (Nota: Esta calculadora exige que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador), a correlação real geralmente divergirá mais forte do valor alvo quando for calculado por períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo contra as correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de quotreliabilityquot) compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação a curto e longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais propensos a persistir no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias a curto e longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação de trailing (Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e habilitado para Javascript no seu navegador). A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é similaridade inversa positiva quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre padrões de gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, candelabros e ondas de Elliott) visíveis em duas moedas Gráficos de pares. Por exemplo, você pode esperar ver uma imagem espelhada quase exata da linha de tendência que aparece no gráfico diário do EURUSD quando você olha para o mesmo gráfico de escala de tempo do USDCHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários apresentados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões intermediários (últimos 120 dias) e os menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será mais útil para os comerciantes de posições (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos diários de gráficos. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, você pode fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página. Nota de Tabela de Correlação de Moedas. É melhor diversificar aqueles pares de moedas cuja correlação é colorida em branco ou cinza (com mais cautela) na tabela REL. Você pode reduzir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação, excluindo os pares que gastaram menos tempo sendo debilmente correlacionados durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trânsito (soma das porcentagens de tempo que os 40- As correlações de dia e 120 dias permaneceram fracas. Por favor, note: o tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Se a correlação for colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar somente a negociação que o par que ofereça a entrada com a maior razão de recompensa / risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a imagem técnica (por exemplo, contagens de ondas de Elliott) do par de moedas que você troca, observando o gráfico do (s) outro (s) par de moedas, com o qual está altamente correlacionado. Tutorial de correlações do Excel Você pode calcular correlações individuais para dois pares de moedas e para qualquer período de tempo passando por essas etapas: Selecione os pares de moedas que você deseja analisar. Exporte os dados de preços para cada um desses pares a partir de seus gráficos Forex (http://forex.pm/index.php?action=sitemap;xml) (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo no Excel, indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Você pode precisar importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas na série temporal importada concordem para cada linha (você pode ignorar esta etapa se estiver trabalhando com apenas um preço de alimentação). Elimine as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Mude o nome das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moeda aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Esta função funciona em dois arrays, que serão os intervalos de mesmo comprimento dos preços de fechamento para os dois pares. Basta digitar em uma das células vazias quotcorrel (então, pressione o botão quotfxquot ao lado da barra de fórmulas e selecione os dois intervalos. A fórmula resultante será assim: - CORREL (A1: A40B1: B40) e calculará o valor do Coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, serão 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo dos gráficos em análise. Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares, repita os passos 1 a 1 acima 3 para cada par. Corte a tabela inteira para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os preços de fechamento sejam apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para a análise do ToolsgtData. Selecione quotCorrelationquot na lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do quotInput Rangequot e, em seguida, realce o conteúdo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de quotLabels em First Rowquot. Selecione o intervalo de saída escolhendo Uma célula à direita da mesa. Pressione quotOKquot. Nota . Talvez seja necessário instalar o pacote Análise de dados a partir do CD de instalação do Office se não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para ToolsgtAdd-Ins. Em seguida, selecione Análise ToolPak e pressione OK para começar a criar sua matriz de correlações cambiais.