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Roulette do sistema Forex semi martingale.

Started by admin, Aug 06, 2020, 01:40 pm

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Roulette do sistema Forex semi martingale.
MetaTrader 4 - Trading O que é um Martingale É difícil dizer por que a palavra martingale tem tantos significados. Mas uma coisa é sem dúvida: se um comerciante usa a estratégia de martingale, é sempre crítico para seu depósito. Quais são as vantagens e desvantagens da estratégia de apostas martingale Como se pode atrapalhar em uma estratégia? É a martingale do mercado. Todas estas e algumas outras questões estreitamente relacionadas e inter-relacionadas serão discutidas neste presente artigo. Martingale é inglesa para martegal (palavra dialética francesa que significa habitante de Martigues Martigues é - ou foi - uma aldeia na França). O significado mais antigo de martingale parece ser um pedaço de aderência usado em cavalos para controlar o transporte de cabeça. Esse significado é, pelo menos, o mais conhecido, mas outro significado é mais importante para nós: martingale é uma estratégia de apostas. O jogador duplica sua aposta após cada perda, de modo que a primeira vitória recuperaria todas as perdas anteriores e ganharia um lucro igual à participação original. Os comerciantes também dão esse nome a todas as estratégias relacionadas. Os matemáticos, além disso, usam o termo de martingale para nomear um processo estocástico no qual a expectativa condicional do próximo valor, dado os valores atual e anterior, é o valor atual. É uma espécie de jogo justo onde ninguém ganha e ninguém perde. Quanto a essa vila francesa, Martigues, seus habitantes eram considerados excêntricos e provavelmente aventurosos. De qualquer forma, essa multidão de significados às vezes é a razão pela qual algumas pessoas o usam de maneira errada. Então, o que é Martingale Martingale como Estratégia Ele Bond estava jogando um sistema progressivo (martingale) em vermelho na tabela cinco. Parece que ele é perseverante e joga em máximos. Ian Fleming, Casino Royale Então, qual sistema progressivo usou Bond? Como mencionado anteriormente, martingale significa duplicação da participação inicial quando perdido em um jogo de jogo, por exemplo, na roleta. À primeira vista, esta estratégia, se não houver limitações na estaca, parece ser lucrativa. É preciso ter sorte um dia. No entanto, o mundo não está superlotado com aqueles que se tornaram ricos usando a roleta, embora a estratégia pareça ser elementar. Então, o que é o problema, eventualmente, se mesmo não tivermos uma quantidade ilimitada de dinheiro, podemos aguentar um pouco longo, com uma pequena estaca. Esta ou lógica similar guia as pessoas imprudentes no seu desejo de tentar tal estratégia em todo o dinheiro. Mas não na roleta, nem de nada. Algumas pessoas são educadas de tal forma que não entram em jogos de azar. Eles tentam no Forex. Aqueles mais inteligentes e aventureiros, muitas vezes tentam isso em alguém, também, dinheiro. Então, o comerciante de charlatana recém-criado começa a jogar. Os negócios rentáveis ​​alternam com os perdedores, mas o jogador ganha dinheiro por algum tempo devido ao duplicação da participação. Isso faz com que o comerciante acredite em sua escolha. No entanto, mais cedo ou mais tarde (para a saúde dos comerciantes, é melhor se acontecer mais cedo), a raiva da má sorte torna-se tão longa que não há dinheiro para outra duplicação de participação. Como resultado, mais uma desafortunada aparece nas vastas extensões da internet. Um comerciante infeliz que tinha ficado sem dinheiro perto da vitória e que tinha sido espancado por puro misto. É bom se não, porque o corretor deu citações falsas. Para ser sério, não deve haver muitos comerciantes que compram em martingale clássico. Não se deve subestimar a estupidez de alguns cavaleiros da fortuna. Utilizam-se meios mais complexos, que geralmente podem ser chamados de spiking. O que se segue é aqui. Suponha que você seja proposto para escolher: ganho 1 dólar com a probabilidade de 99 ou perder 99 dólares com a probabilidade de 1. O resultado médio deste comércio será igual a zero, é claro. Geralmente, é rentável e arriscado. Os lucros insignificantes serão compensados ​​com perdas e perturbações desastrosas (é por isso que a palavra spiking é usada aqui). É extremamente fácil fazer esse comércio no Forex: você obterá algo assim se você colocar o StopLoss no nível 99 vezes maior que o TakeProfit. Não é realista. Mas o que podemos dizer sobre muitos desses que negociam com o StopLoss incomumente com a TakeProfit ou mesmo (o quão terrível) sem isso. Claro, o principal dano não é o acima. Imagine: alguém quer testar ou monitorar um especialista desse tipo. Quantos negócios lucrativos serão feitos, na maioria dos casos, antes de um grande comércio perdedor levar o comerciante fora E quanto tempo ele vai chorar, então sobre o seu infortúnio e ficar sem dinheiro no último momento. No entanto, o assunto não é só lá Não são pedidos de parada. O companheiro inseparável de spiking e sem paradas é superar a posição. Dentro desse tempo, o preço às vezes funciona muito longe. Mas os especialistas de Graal baseados em martingale aparecem repetidas vezes e muitos discutem este método de negociação nos fóruns bastante a sério. Por que as estratégias que desempenham com paradas incomensuráveis, lotes dobrados, overstaying e outros truques do tipo se tornam testados de forma absolutamente não confiável. Sabe-se, por experiência prática, que tal estratégia pode ser facilmente fabricada para a história específica e, em seguida, dá resultados encantadores. Usado em uma conta real, esta estratégia pode funcionar por uma semana, um mês, um ano, fazer 10, 20 ou 50 negociações e dar bons resultados com um pouco de sorte. E então, o único comércio errado os levará. Então, o que se junta a essas estratégias, Martingale como Processo, a Martingale ilustra a história da probabilidade matemática: as definições básicas são inspiradas por noções brutas de jogo, mas a teoria se tornou uma ferramenta sofisticada da matemática abstrata moderna. J. L Doob, o que é um Martingale Na verdade, os matemáticos conhecem o martingale por não muito tempo. Suas primeiras descrições matemáticas foram publicadas em meados do século XX. Os criadores foram inspirados pelo desejo de generalizar a noção de fair play, como a roleta sem comissões, ou dados, ou pitch-farthing, que consideraremos mais adiante neste artigo. Muitas definições diferentes do processo de martingale podem ser encontradas nas extensas despesas da rede. A definição formal não ajudará, no entanto, se não dominar um aparelho teórico bastante sério. Assim, vamos tentar dar uma definição simples, mas rigorosa aqui: Martingale é um processo que, na média, não faz para cima ou para baixo com o tempo. Então, se queremos prever o próximo valor com base em todos os valores anteriores, não haverá melhor valor do que o atual (em termos de valores de quadrado médio). Deve-se dizer que a questão de saber se as variações da taxa de câmbio da moeda se aproximam ou não da martingale é essencial. Observações estatísticas, no entanto, dariam uma resposta negativa a esta questão. Por exemplo, os incrementos da taxa de câmbio são anticorrelacionados. Este pressuposto está subjacente a muitos modelos clássicos e neoclássicos (Bachelier, Black-Sholes-Merton,) e permite tirar conclusões de longo alcance sobre comportamento de derivativos (opções, antecipações). Além disso, a terminologia martingale se encaixa bem no conceito de mercado efetivo que define o preço a cada instante. Portanto, é economicamente razoável. Uma das pedras angulares da teoria da martingale é o teorema da parada e a posterior construção de uma integral estocástica. O teorema afirma que nenhuma estratégia razoável pode ajudar a ganhar dinheiro usando martingale. Como um leitor de mentalidade séria perguntará. Qual é o problema com a estratégia de martingale Por que o teorema descarta isso como um irracional. O problema é que as estratégias mais razoáveis ​​são limitadas no preço (para ser mais claro, em termos de FX, pedidos de parada são colocados) ou no tempo, ou seja, o horizonte é Fixado, ao chegar do qual certamente fechamos o comércio. O mais importante é que todos eles estão limitados (volumes, quantidades de lotes por comércio, etc.).

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Qualquer estratégia que satisfaça uma das duas primeiras condições e a terceira seja sempre razoável. Muitas outras estratégias são razoáveis, também, mas não queremos entrar nos detalhes técnicos agora. A estratégia de Martingale tem três desvantagens: primeiro, apostas ilimitadas em segundo lugar, tempo ilimitado e, finalmente, o jogador de marcação sofrerá grandes remessas. Este exemplo mostra muito bem que não se pode ganhar nada usando esse método, já que as apostas e o tempo de reprodução são limitados. Também ajuda a entender que uma estratégia rentável pode ser simulada mesmo em um jogo inocente. No entanto, vamos descer à Terra e ilustrar toda a teoria acima com alguns exemplos simples. Gray é, jovem amigo, toda a teoria: E verde da vida a árvore dourada. J. W. Goethe, Faust Tradução inglesa de B. Taylor Consideremos um jogo de pitch-farthing com uma moeda bem equilibrada, ou seja, uma moeda, para a qual a probabilidade de cabeças é a mesma que a probabilidade de caudas. Deixe o jogador B pagar jogador Um rublo se for cabeça e A paga B um rublo se for cauda. Abaixo estão as evoluções exemplares do capital As, dependendo da quantidade de jogadas (Fig. 1). Caminhos de chance (azul e vermelho). Em média, os jogadores não ganham ou perdem quando jogam uma moeda, no sentido de que uma delas - não sabemos qual delas - certamente ganhará um rublo e outra perderá um rublo. A expectativa matemática de mudanças em seus maiúsculas é igual a zero. Isto, juntamente com a jogada de moeda independente, afirma que o crescimento do capital do jogador A é uma martingale. Isso permite fazer muitas conclusões ao mesmo tempo. Por exemplo, uma conclusão sobre isso é que este jogo é justo, no sentido de que não é possível ganhar estatisticamente neste jogo, ou seja, a média de qualquer estratégia de parada será zero. Deixe o nosso jogador jogar com uma quantidade fixa de lotes tendo em conta as consequências da martingale. A teoria afirma que ele não poderá ganhar dinheiro usando qualquer método razoável. Como você pode dizer. O jogador pode esperar até que ele esteja no preto e apenas pare de jogar (nível de aproveitamento verde na figura 1). Sim, mas infelizmente, embora este evento aconteça algum tempo, ele terá que esperar muito tempo em média. Estritamente falando, a expectativa matemática de ganhar tempo é igual ao infinito o que não se encaixa no conceito de estratégia razoável. Além disso, se ele ainda decidir se sentar perdidas, suas retiradas serão desastrosas quando ele finalmente pára. Esta situação é freqüentemente observada nos comerciantes iniciantes. Mas o nosso jogador não é tão simples De acordo com todos os itens mencionados acima, ele colocou um grande pedal e um pequeno aproveitamento, como mostrado na Fig. 2. Agora limitado em capital, sua estratégia tornou-se razoável. Quando ele tenta experimentar, a estratégia cresce a mão no punho dentro de um longo período de tempo, especialmente porque não há comissões em pitch-farthing. Então, qual é o problema? Pode ser verdade que o teorema está incorreto. Não, ele permanece válido. Apenas, se você usa o teorema para calcular com cuidado, por exemplo, a probabilidade de aproveitar ou a probabilidade de mercado, isso irá revelar que nada mais do que o espetamento é realizado desde Curto takeprofit é usado em 9 casos de 10, enquanto o enorme stoploss está em apenas 1 caso de 10. Esse adiamento de riscos pode ser dispendioso para o jogador - ele perderá tudo um dia. Primitive como é, o exemplo de pitch-farthing ainda revela agendas ocultas de um gerenciamento de dinheiro arriscado ou da martingale strayegy. Na verdade, apenas adicionamos risco puro à nossa posição, nada mais. Assim, vamos resumir tudo acima. Conclusões Tudo ficaria bem, mas o mercado, como foi mencionado acima, não é um martingale. E, eventualmente, qual é o ponto inteiro da negociação Forex, mas uma tentativa de ganhar dinheiro. Então, o que carrega todas essas observações teóricas para o comércio real. O ponto é que, mesmo em caso de impossibilidade teórica de ganhar algo como no nosso exemplo com o caminho da chance , Há mais maneiras de enganar a si mesmo ou a um observador, fornecendo uma estratégia lucrativa (pelo menos, à primeira vista). Não é de admirar que as mesmas estratégias sejam usadas para gerar grails e atrair investidores. Mas pode-se escapar de muitas ilusões, tendo em mente a teoria do martingalespiking. Vamos agora formular algumas regras de negociação racional com base neste artigo. Então, se você não quer que o seu sistema fude com a história, sofra enormes prejuízos e levanta dúvidas sobre potenciais investidores, siga as regras abaixo: o lugar pára (lucros de mercado) tente fazer o seu estoque proporcional ao takeprofit e ao prazo não ultrapasse sua posição Fora de proporção com o prazo de negociação, pode ser cortado pelo tempo decorrido desde o início do comércio ou de outra forma, existem muitos métodos, neste caso, não aumentar a quantidade de lotes tentando recuperar não se assimilar com aqueles que jogam um Jogo de tudo ou nada em casinos (nem assimilam com esse Bond) As regras acima não são estritas. A maioria das estratégias é construída de tal forma que, por exemplo, as posições não são canceladas pelo stoploss ou pelo takeprofit. Deve-se dizer que aqui podemos ir à média comercial ou perder o comércio, por exemplo, ou relacionar a quantidade de lotes com o possível nível de risco do comércio. No entanto, as regras acima devem ser consideradas como um tipo de ideal para clareza e transparência do Consultor Especialista especificamente e da estratégia em geral. Um comerciante, especialmente um iniciante, deve estar visando esse ideal. A última coisa que gostaria de colocar para o leitor interessado é o problema que remonta a Daniel Bernoulli e ao século XVIII. É o chamado paradoxo de São Petersburgo. Suponha que X esteja jogando tal jogo: 1 rublo está em jogo. Uma moeda bem equilibrada é jogada. Se for a cabeça, o jogo será interrompido e X levará a estaca. Se é cauda, ​​a estaca será dobrada, e assim por diante: jogue uma moeda, as cabeças param o jogo e pegue o dinheiro, as caudas - dobre a estaca e jogue novamente. Pergunta: Quanto deve pagar X para jogar este jogo Como pode ser visto, X sempre ganha neste jogo, mas diferentes quantidades de dinheiro, dependendo do que a moeda diz. Em outras palavras, quanto você pagaria para participar dessa atração de generosidade sem exemplo Se este problema despertar a curiosidade, sua solução será discutida nos comentários. Aviso: todos os direitos sobre esses materiais são reservados pela MQL5 Ltd. É proibida a cópia ou reimpressão desses materiais, no todo ou em parte. MetaTrader 4 - Trading O que é Martingale e é razoável usá-lo O que é Martingale Se você escrever martingale em um Caixa do mecanismo de pesquisa, ele retornará uma grande quantidade de páginas com a descrição desse sistema. É interessante que, entre outros, você conheça sites de casinos online, que garantam que este sistema funcione, tudo o que você precisa é inserir seu número de cartão de crédito para começar a ganhar dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro tão facilmente Se o Martingale realmente funciona tão bem, então por que todos os casinos não foram falidos. Então, o que é Martingale Aqui está a definição da Wikipedia: O Martingale é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima. Depois de cada perda, a aposta deve ser aumentada, de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro. Em caso de ganhar, um jogador retorna à aposta mínima. (Traduzido da Wikipédia em Russo pela MetaQuotes Software Corp.) Onde o Martingale é usado A aposta mais simples para analisar o Martingale é chuck-farthing. As chances de ganhar e perder são iguais - o jogador ganha se uma moeda aparecer e perde se a moeda aparecer em caudas. O sistema Martingale para este jogo funciona de tal forma: Comece o jogo com uma pequena aposta Após cada perda, duplique a aposta. Em caso de retorno da vitória para a aposta mínima. O Martingale também pode ser usado na roleta, apostando em vermelho ou preto. As chances são inferiores a 5050, porque também existe Zero, muito próximo disso. Conforme aplicado à negociação, a seguinte variante do jogo pode ser usada. Analogamente ao lançar uma moeda, abrimos uma posição em qualquer direção (curta ou longa) com stop-loss e take-profit igualmente distantes do preço de troca. Ao abrir a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de lucro e perda é análoga - 5050. Então, neste artigo, descreverei apenas o problema clássico de jogar uma moeda com o dobro da aposta perdida. Peça Matemática Façamos um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda no lucro possível no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Deixe-nos apresentar os seguintes símbolos: Defina um conjunto de lançamentos, que termina por um vencedor. Isto é, Todos jogam, exceto que o último está perdendo. Na primeira jogada, a aposta é mínima, em cada lançamento seguinte no set, a aposta é dobrada Q depósito inicial q preço da aposta inicial k número máximo de jogadas (perdidas) no conjunto, levando a falência (suponha depois de jogar o O depósito é igual a zero). À medida que duplicamos a aposta após cada lance perdedor, podemos derivar a seguinte equação: Cada conjunto com a quantidade de lançamentos menores que k-1 retorna o lucro q. Como a probabilidade de ganhar em um lance, o comprimento médio definido é 2. Deixe-nos rotular por P (N) a probabilidade de que não fiquemos na falência dentro de N lançamentos. Como N lançamentos constituem aproximadamente N2 conjuntos (o comprimento médio definido é 2), e a probabilidade de ganhar no conjunto é (12) k-1. Então, nós ganhamos a função de dependência da vitória em N. Mas o número total de lançamentos (N) não é suficientemente informativo, então vamos tentar vincular N com um lucro esperado. Suponha que, no resultado, queremos duplicar nosso capital.

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Como no conjunto, cada um ganha qQ (2k-1), o lucro total é calculado de acordo com a regra do interesse composto (mais informações sobre o interesse composto está aqui): Após transformações simples, obtemos a seguinte fórmula para N: Depois de calcular o A probabilidade do lucro P (N) usando as ações (1) - (2) obtemos os seguintes resultados: se considerarmos N um não-incorporador (não arredondar os resultados da equidade (2) para um número inteiro), então P (N) não depende de k e é igual a 12 (você pode verificá-lo facilmente, inserindo (2) em (1) e usando as propriedades mais simples dos logaritmos). Isto é, O uso da Martingale não proporciona quaisquer vantagens que possamos, bem como apostar todos os nossos Q de capital e a probabilidade vencedora seria a mesma (12). Conclusões da Parte Matemática Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo, esperava que o Martingale aumentasse a probabilidade de perda. Parecia estar errado e o risco de perda não foi aumentado. Ainda este artigo descreve muito vividamente a falta de sentido do uso do Martingale. Expert Advisor Depois de obter as fórmulas acima, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, emulando o processo de jogar chuck-farthing e compor as estatísticas da perda de probabilidade (P) dependência do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de experiência) coincidem com os cálculos matemáticos. Claro, a variante ideal seria a redação de um consultor especialista, negociando com as mesmas regras do que em mandiocas e certificando-se de que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas é impossível porque a aposta inicial é calculada usando a fórmula: E no Forex podemos apostar apenas uma soma múltipla de 110 de um lote. É por isso que é impossível escrever um Expert Advisor, vividamente provando as fórmulas acima. No entanto, para a completude da análise, ainda podemos escrever um consultor especialista, usando o Martingale. Mas aqui a aposta inicial será corrigida - 0.1 de um lote. Analogamente, a aposta será duplicada com prejuízo e retornará à partida com lucro. Conforme descrito no início do artigo, um comércio será aberto da seguinte maneira: um comércio é aberto em uma direção aleatória com a probabilidade de 50, o mercado e o takeprofit são fixos e igualmente distantes. A captura de tela acima mostra os resultados do teste deste Consultor Especializado. Você vê, embora a direção geral da curva seja ascendente, de vez em quando sofre grandes quedas. Como resultado do último mergulho, o Expert Advisor interrompe a negociação, porque o saldo não é suficiente para a próxima aposta com um lote duplicado. E no momento de parar o equilíbrio é positivo - aqui está a diferença do cálculo teórico na parte matemática. P. S. Os arquivos anexados contêm a captura de tela de todos os cálculos matemáticos necessários e o Expert Advisor.