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Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) Padronizadas antes de começar as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) de negociação. Os investidores em Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Crask, Estratégias de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) para Comerciantes Sofisticados Mitch Crask apresenta o leitor ao mercado de troca de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) em Estratégias de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) para Traders Sofisticados (Traders Press, 2005). Em essência, ele vira spread de débito de 8220a ou se encaixa em uma posição de crédito trocando algumas ou todas as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) longas em spreads de débito para futuros de ações individuais.8221 Por que passar por esse exercício Por que não apenas colocar um spread de crédito Usando apenas Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) Crask aponta para três diferenças essenciais entre Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) e futuros de ações individuais que tornam o comércio de troca preferível. Primeiro, o preço do futuro do estoque único não está diretamente relacionado à volatilidade do estoque subjacente. Em segundo lugar, o futuro do estoque único não experimenta a deterioração do tempo. E terceiro, a maioria dos futuros de ações individuais a valor justo tem um delta em ou muito perto de 1,00. No início Crask anda o leitor através de um simples bull switch crédito spread usando um preço de fechamento de julho de 2003 para o eBay. Passo 1: Compre a chamada de setembro de 105 para um débito de 7,60 vender a chamada de 110 de setembro para um crédito de 4,80, para um débito líquido de 2,80. Passo 2: Comprar o único estoque futuro de setembro para 108,28 menos o fechamento do eBay de 108,14, para uma perda de prémio de 0,14. Passo 3: Vender a chamada de setembro de 110 para 4.80. Agora você tem um crédito líquido de 4,66. O que você conseguiu Você reduziu o ponto de equilíbrio de 107,80 para 103,62. E considerando que o ganho máximo que você poderia ter percebido no spread de débito foi de 2,20, agora você tem um ganho potencial máximo de 6,38 no spread de switch (greve de chamada curta menos a base de custo do futuro estoque único). No lado negativo, você aumentou seu perfil de risco. Considerando que a perda máxima foi de 2,80 sobre o spread de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa), o spread de swaps tem, para todos os efeitos, um risco ilimitado, uma vez que o futuro do estoque único pode cair até zero. Crask sugere que o comerciante do switch espalhar sua parada no ponto de perda máxima sobre a propagação da opção inicial. Neste caso, a relação recompensa / risco do spread de switch é de 2,28 comparada a 0,79 para o spread de opção. Neste livro, a Crask analisa as estratégias de troca para os negócios mais populares, incluindo verticais, calendários, stradles e estrangulamentos, borboletas e condores e spreads de caixa. Para aqueles comerciantes de opção que gostam de dissecar posições e pensar sobre a miríade de maneiras de estruturar negócios, Crask oferece uma alternativa interessante. Uma desvantagem do comércio switch spread é que ele exige que o comerciante de pônei até mais dinheiro. A margem para futuros de ações individuais é de 20. A outra desvantagem potencial, e aqui não estou em terreno seguro, é que pode haver problemas de liquidez com futuros de ações individuais. Eles nunca realmente decolou como um produto autônomo, e I8217m não sei quanto volume há no mercado EFP (troca de físicos). Eu verifiquei o site de OneChicago para volume de SSF, e parecia anêmico. Mas mesmo se o comércio precisa Crask recomenda isn8217t prático, deve obter essas poucas células cinzentas em Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) traders8217 cérebros working. Straddle estratégia Uma abordagem simples para mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticados concebidos para ajudar os comerciantes a terem sucesso independentemente de se o Mercado para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condors de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa). Eles exigem uma complexa compra e venda de múltiplas Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) em vários preços de greve. O resultado final é certificar-se de um comerciante é capaz de lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, moeda ou mercadoria acaba. No entanto, uma das estratégias menos sofisticadas opção pode realizar o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimento - e sua eficácia. A estratégia é conhecida como um straddle. Só exige a compra ou venda de um put e um chamar, a fim de se tornar ativado. Neste artigo, bem dar uma olhada em diferentes tipos de straddles e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Uma straddle é uma estratégia que é realizada segurando um número igual de puts e chamadas com o mesmo preço de exercício e datas de validade. Os seguintes são os dois tipos de posições straddle. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de um put e uma chamada no mesmo preço de greve e data de validade.
O longo straddle destina-se a tirar proveito da mudança de preço de mercado, explorando maior volatilidade. Independentemente de qual direção os preços do mercado se move, uma longa posição straddle terá você posicionado para tirar proveito dela. Short Straddle - O short straddle requer que o comerciante venda uma opção de compra e venda ao mesmo preço de exercício e data de vencimento. Ao vender as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa), um comerciante é capaz de recolher o prémio como um lucro. Um comerciante só prospera quando uma curta straddle está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseado em 100 os mercados falta de capacidade de mover para cima ou para baixo. Se o mercado desenvolve um viés de qualquer forma, então o prémio total arrecadado está em perigo. O sucesso ou fracasso de qualquer straddle é baseado nas limitações naturais que as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) inerentemente têm junto com o impulso global dos mercados. O longo Straddle Um longo straddle é especialmente concebido para ajudar um comerciante para capturar lucros, não importa onde o mercado decide ir. (Para mais, consulte Opção Básico Tutorial) Há três direções que um mercado pode mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele vai quebrar para o lado positivo ou negativo. Para se preparar com sucesso para o breakout mercados. Há uma de duas escolhas disponíveis: O comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nesse sentido. O comerciante pode hedge suas apostas e escolher ambos os lados simultaneamente. Isso é onde a longa straddle vem dentro Ao comprar um put e uma chamada, o comerciante é capaz de pegar os mercados mover independentemente de sua direção. Se o mercado se move para cima, a chamada está lá se o mercado se move para baixo, o colocar está lá. Na Figura 1, observamos um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1.5660 e 1.54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1,5660, não há garantia de que ele vai. Com base nessa incerteza, comprar um straddle nos permitirá pegar o mercado se ele quebrar para o lado positivo ou se ele volta para baixo para o nível de 1,54. Isso permite que o comerciante para evitar quaisquer surpresas. Desvantagens para a Straddle Longo A seguir estão os três principais inconvenientes para o straddle longo. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra de ouro quando se trata de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) de compra é que o dinheiro e as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) de dinheiro são mais caros do que Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) fora do dinheiro. Cada opção at-the-money pode valer alguns milhares de dólares. Assim, enquanto a intenção original é ser capaz de capturar os mercados mover, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2 vemos que o mercado quebra para o lado positivo, diretamente através de 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: o risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1,5660 agora se mudou no dinheiro e aumentou em valor no processo, o 1,5660 colocar agora diminuiu em valor, porque ele agora se moveu mais longe do dinheiro. Como rapidamente um comerciante pode sair do lado perdedor do straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado global rentável do straddle pode ser. Se as perdas de opção montar mais rápido do que os ganhos de opção ou o mercado não move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final lida com a composição inerente das Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa). Todas as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) são constituídas pelos dois valores a seguir. Time Value - O valor de tempo vem de quão longe a opção é de expirar. Valor Intrínseco - O valor intrínseco vem do preço de exercício de Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) que está sendo out, in, or at the money. Se o mercado não tem volatilidade e não se move para cima ou para baixo, tanto a opção put e call perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado definitivamente escolhe uma direção ou as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) expiram sem valor. A Straddle Short A força de straddles curto também é sua desvantagem. Em vez de comprar um put e um call, um put e um call são vendidos para gerar renda dos prêmios. Os milhares que foram gastos pelos put and call compradores realmente encher sua conta. Isso pode ser uma grande benção para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção você se expõe a um risco ilimitado. Enquanto isso, o mercado não se move para cima ou para baixo no preço, o comerciante curto straddle está perfeitamente bem. O cenário rentável otimizado envolve a erosão do valor de tempo e do valor intrínseco das Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) de compra e venda. No caso em que o mercado não escolher uma direção, o comerciante não só tem de pagar por eventuais perdas que se acumulam. Mas ele ou ela deve também devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que curto comerciantes straddle têm é a comprar de volta as Opções (https://iqoption.com/land/start-trading/pt/?aff=1085&afftrack=forum&aff_model=cpa) que eles vendidos quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única opção é manter até a expiração. Quando Straddles trabalhar melhor A opção straddle funciona melhor quando atende pelo menos um destes três critérios: O mercado está em um padrão de lado. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões amplas sobre um anúncio específico. Os analistas podem ter um tremendo impacto sobre como o mercado reage antes que um anúncio seja feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncio governamental, fazer o seu melhor para prever o valor exato do anúncio será. Analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, que inadvertidamente força o mercado a subir ou descer. Se a previsão é certa ou errada é secundário a como o mercado reage e se seu straddle será rentável. Depois que os números reais são liberados, o mercado tem uma de duas maneiras reagir: A previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o momentum do preço real uma vez que o anúncio é feito. Em outras palavras, ele irá prosseguir na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle corretamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com êxito apenas este tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre em saber quando usar um short ou um longo straddle. Isso só pode ser determinado quando o mercado se moverá contra as notícias e quando as notícias simplesmente aumentarão o impulso da direção dos mercados. Conclusão Há uma pressão constante sobre os comerciantes para optar por comprar ou vender, coletar premium ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O clássico adágio de negociação é a tendência é seu amigo. Tire proveito de uma das poucas vezes que você está autorizado a estar em dois lugares ao mesmo tempo com um put e uma chamada.vvvv